Der Bahnhof Bad Belzig ging 1879 mit der Eröffnung der Bahnstrecke Berlin–Blankenheim, einer Teilstrecke der Kanonenbahn, in Betrieb. Seit 1904 wurde er außerdem von der ursprünglich privaten Brandenburgischen Städtebahn bedient, welche jedoch seit 2003 weitgehend ohne Verkehr und teilweise stillgelegt ist. Das Empfangsgebäude der Hauptbahn stammt aus der Eröffnungszeit des Bahnhofs und steht ebenso unter Denkmalschutz wie das Stationsgebäude der Städtebahn und eine Reihe von weiteren Bauten im Bahnhofsbereich.